PSP jest wyposażone w system Cross Media Bar (XMB w skrócie), który Sony wykorzystuje również w konsoli PlayStation 3, kombajnie multimedialnym PSX[1], a także telewizorach Bravia. Dzięki zastosowaniu tego systemu możliwe jest łatwe i szybkie odnajdywanie wszelkich opcji, gdyż wszystkie one są pogrupowane tematycznie. W PSP są to Settings, Photo, Music, Video, Game, Network, a każda z tych kategorii ma kilka możliwych opcji tematycznych, np. kategoria Network posiada Online Instruction Manuals, LocationFree Player, Remote Play, RSS Channel, Internet Browser, PlayStationSpot, Portable TV.[2]